회차 |
제목 |
페이지 |
시간 |
자료 |
1회차 |
Chapter 16. 파생상품의 기초, 제1절 선도계약 |
본서 16-2P 강의노트 178P |
85분 |
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2회차 |
Chapter 16. 파생상품의 기초, 제3절 옵션계약, 3. 풋옵션 |
본서 16-13P 강의노트 18P |
80분 |
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3회차 |
Chapter 16. 파생상품의 기초, 제1절 선도계약, 4. 선물계약과 일일정산제도, (4)거래량과 미결제약정수량 |
본서 16-18P 강의노트 183P |
67분 |
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4회차 |
Chapter 17. 옵션거래, 제1절 유럽형 옵션의 만기가치와 만기손익, 그림02 |
본서 17-4P 강의노트 185P |
75분 |
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5회차 |
Chapter 17. 옵션거래, 제2절 옵션 프리미엄과 옵션의 구분, 3. 내재가치와 시간가치 |
본서 17-14P 강의노트 187P |
68분 |
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6회차 |
Chapter 17. 옵션거래, 제3절 옵션 투자전략과 가격범위, 2. 헤지전략 |
본서 17-18P 강의노트 189P |
67분 |
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7회차 |
Chapter 17. 옵션거래, 제3절 옵션 투자전략과 가격범위, 3. 스프레드전략 |
본서 17-22P 강의노트 190P |
61분 |
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8회차 |
Chapter 17. 옵션거래, 제3절 옵션 투자전략과 가격범위, 3. 스프레드전략 (3) 나비스프레드 |
본서 17-26P 강의노트 193P |
88분 |
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9회차 |
Chapter 17. 옵션거래, 제5절 풋-콜 패리티와 차익거래 |
본서 17-36P 강의노트 196P |
71분 |
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10회차 |
Chapter 17. 옵션거래, 제7절 옵션가격에 영향을 미치는 요인, 표02 옵션의 가격결정요인 |
본서 17-46P 강의노트 200P |
66분 |
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11회차 |
Chapter 18. 옵션가격결정모형, 제1절 이항옵션가격결정모형, 4. 위험중립접근법, 예제03 |
본서 18-8P 강의노트 204P |
73분 |
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12회차 |
Chapter 18. 옵션가격결정모형, 제1절 이항옵션가격결정모형, 4. 위험중립접근법, 예제03 |
본서 18-8P 강의노트 204P |
78분 |
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13회차 |
Chapter 18. 옵션가격결정모형, 제2절 블랙-숄즈 옵션가격결정모형 |
본서 18-16P 강의노트 208P |
73분 |
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14회차 |
Chapter 18. 옵션가격결정모형, 제2절 블랙-숄즈 옵션가격결정모형, 3. 옵션의 델타 |
본서 18-23P 강의노트 209P |
77분 |
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15회차 |
Chapter 18. 옵션가격결정모형, 제3절 옵션만기 이전에 발생하는 배당 |
본서 18-30P 강의노트 212P |
83분 |
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16회차 |
Chapter 18. 옵션가격결정모형, 제3절 옵션만기 이전에 발생하는 배당, 1. 확정 배당금 모형 |
본서 18-36P 강의노트 214P |
72분 |
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17회차 |
Chapter 18. 옵션가격결정모형, 제5절 기타 옵션의 가격결정, 예제15 |
본서 18-46P 강의노트 216P |
108분 |
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18회차 |
Chapter 19. 옵션의 응용, 제2절 자기자본가치와 부채가치 |
본서 19-5P 강의노트 220P |
40분 |
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19회차 |
Chapter 19. 옵션의 응용, 제4절 신주인수권과 신주인수권부사채 |
본서 19-8P 강의노트 222P |
68분 |
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20회차 |
Chapter 19. 옵션의 응용, 제6절 수의상환사채와 상환청구권부사채 |
본서 19-13P 강의노트 224P |
82분 |
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21회차 |
Chapter 19. 옵션의 응용, 제7절 실물옵션, 4. 연기옵션 |
본서 19-19P 강의노트 226P |
80분 |
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22회차 |
Chapter 20. 선물, 제2절 선물계약, 예제01 |
본서 20-5P 강의노트 230P |
99분 |
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23회차 |
Chapter 20. 선물, 제4절 현물-선물 패리티, 예제04 |
본서 20-15P 강의노트 232P |
85분 |
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24회차 |
Chapter 20. 선물, 제4절 현물-선물 패리티, 4. 시장의 불완전성 고려 |
본서 20-21P 강의노트 230P |
41분 |
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25회차 |
Chapter 20. 선물, 제5절 선물을 이용한 헤지전략, (2) 완전헤지 |
본서 20-26P 강의노트 237P |
37분 |
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26회차 |
Chapter 20. 선물, 제5절 선물을 이용한 헤지전략, 4. 선물계약을 이용한 단순헤지전략(금액) |
본서 20-30P 강의노트 238P |
30분 |
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27회차 |
Chapter 20. 선물, 제5절 선물을 이용한 헤지전략, 5. 교차헤지에서의 최소분산헤지비율 |
본서 20-34P 강의노트 239P |
41분 |
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28회차 |
Chapter 20. 선물, 제5절 선물을 이용한 헤지전략, 6. 기업의 선물헤지 이유 |
본서 20-38P 강의노트 241P |
45분 |
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29회차 |
Chapter 20. 선물, 제6절 주가지수선물, 2. 주가지수선물을 이용한 헤지 |
본서 20-43P 강의노트 243P |
36분 |
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30회차 |
Chapter 20. 선물, 제7절 선물가격결정이론 |
본서 20-47P 강의노트 244P |
53분 |
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31회차 |
Chapter 21. 채권과 채권파생상품, 제1절 채권의 기초 |
본서 21-2P 강의노트 248P |
62분 |
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32회차 |
Chapter 21. 채권과 채권파생상품, 제1절 채권의 기초, 5. 보유기간 수익률(HPR) |
본서 21-9P 강의노트 250P |
79분 |
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33회차 |
Chapter 21. 채권과 채권파생상품, 제2절 듀레이션과 면역전략, 2. 듀레이션의 속성 |
본서 21-16P 강의노트 254P |
77분 |
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34회차 |
Chapter 21. 채권과 채권파생상품, 제3절 이자율의 변동과 채권의 가격, 1. 금액듀레이션과 수정듀레이션 |
본서 21-23P 강의노트 256P |
71분 |
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35회차 |
Chapter 21. 채권과 채권파생상품, 제4절 채권투자전략 |
본서 21-38P 강의노트 258P |
83분 |
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36회차 |
Chapter 21. 채권과 채권파생상품, 제4절 채권투자전략, 3. 은행의 듀레이션 면역전략 그림08 |
본서 21-43P 강의노트 260P |
81분 |
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37회차 |
Chapter 21. 채권과 채권파생상품, 제5절 금리선물의 균형가격과 차익거래, 2. 이자율 현물-선물 패리티 |
본서 21-49P 강의노트 262P |
64분 |
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38회차 |
Chapter 21. 채권과 채권파생상품, 제6절 이자율 기간구조 이론, 3. 순수기대이론 |
본서 21-56P 강의노트 265P |
91분 |
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39회차 |
Chapter 21. 채권과 채권파생상품, 제7절 이자율 위험구조 |
본서 21-60P 강의노트 265P |
77분 |
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40회차 |
Chapter 22. 국제재무관리, 제2절 환율결정이론 |
본서 22-6P 강의노트 268P |
57분 |
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41회차 |
Chapter 22. 국제재무관리, 제3절 금리평가설과 외환차익거래, 2. 이자율 기간구조하의 금리평가설 |
본서 22-13P 강의노트 272P |
81분 |
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42회차 |
Chapter 23. 스왑과 Value at Risk, 제1절 금리스왑 |
본서 23-2P 강의노트 274P |
79분 |
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43회차 |
Chapter 23. 스왑과 Value at Risk, 제4절 VaR(Value at Risk) |
본서 23-18P 강의노트 277P |
60분 |
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